股票价格波幅怎么算?

股票价格波幅怎么算?尽管我们毫不怀疑在波动幅度扩大50%的情形下，股票价格波幅这个系统是有效的，但我们还可以进一步改进它。怎么做呢？就用我们已经知道的每周最佳交易日策略。下一组数据显示了波动幅度突破在标准普尔500指数上每周内各交易日的绩效表现。离场规则与前面例子中债券交易的规则一致。很显然，股票价格波幅在一周内有些日子比其他时间的交易表现要好。图4-12～图4-16展示了每周内各交易日的做多交易的结果；展示了每周内各交易日的做空交易的结果。

显示了每周内重要交易日的回测结果。除了周四和周五，每周内其他各交易日都是最好的买入做多的日子；当然，最好的股票价格波幅卖出做空的日子就是周四，周五比较勉强，但这个结论仅限于下面的回测结果。这是个不错的系统：交易1333笔，胜率达到74%，“赚到”227 823美元，最大回撤很小，股票价格波幅仅为13 738美元。不过，我希望能在这里看到一个比所显示的171美元还多的平均交易盈利水平。