期现套利详解

    期现套利详解,股指期货期现套利套利操作的目标是市场中的基差和价差。期现套利详解基差是指某一待定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差.即:基差二现货价格一期货价格。期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差。利用期货市场和现货市场之间的价差《即鉴差》进行的套利行为称为期现套利(Arbitrage).利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称之为价差交易( Spread)或价差套利、套期图利。

    一般而言，说期货套利交易主要是指期货价套利。期现套利在之后的内容中单独介绍。与投机交易不同.在价差交易中.交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的间范阴。期现套利详解如果价差不合理.交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行反向交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取收益。在价差交易中，期现套利详解交易者要同时在相关合约上进行反向的交易，也就是说.交易者要同时建立一个多头头寸和一个空头头寸.这是套利交易的篆本原剧。