远期利率怎么算

怎么算?远期利率计算过程远期利率协议(Forward Rate Agreement,简称FRA),是指在当前签订一项协议,约定在将来的某一特定日期,按照规定的货币、金额、期限和利率进行交割的一种约定。远期利率协议远期利率是一种资产负债平衡表外的工具,不涉及实质性的本金交收,是不管未来市场利率是多少都要支付或收取约定利率的承诺。

远期利率协议可用来对未来的利率变动进行防范。借款人买人FRA,从而将他在未来某--时间的借款利率预先固定下来以防范未来利率上升的风险;投资人卖出FRA.从而将他在未来某一时间的投资利率预先确定下来以防范未来利率下降的风险。.远期利率协议的有效期间内只包含一个计息期间,涉及的最长期限(从成交到到期的可能最长时间)是两年,不论市场利率如何变化,它所提供的保值的结果是十分明确的。远期利率协议的金额、币种、到期日等合约条件可由双方协商而定,可以充分满足客户的特别需要。需要注意的是,对利率的预测准确率要求比较高,否则如果利率反方向变化,那就会造成损失了。