基差空头策略

时间：2022-07-09 00:34:46

    基差空头策略，买入基差策略。同一个信用的债券和违约互换之间要满足天然的等价关系，否则就有套利的机会。基差空头这种等价关系就体现在它们隐含的风险中性违约概率必然相等。基差空头从理论上说，基差空头只要它们隐含的风险中性违约概率不同，基差空头就有套利的机会。

   基差空头我们可以总结如下:基差空头如果违约互换的票息和平价违约互换的票息不相同，基差空头套利的机会就产生了。基差空头为此.我们称违约互换的票息和平价违约互换票息的差为基差。基差空头我们要讨论的策略也可以称为基差策略

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