GARCH族模型有哪些?

  GARCH族模型有哪些?对于波动率的研究，以往所利用的主要方法有GARCH族模型建模方法、SV建模方法、多分形建模方法等。Bollerslev ( 1986 )年所提出的GARCH族模型是对时间序列进行建模的重要方法，后来形成了刻画杠杆效应等不同特征的GARCH族模型，并一直不断发展和完善。Hansen等( 2012)在传统GARCH族模型的基础上，提出了RealizedGARCH族模型。李文君和尹康( 2009)对多元GARCH族模型进行了全面总结和系统评述，并对其未来的研究进行了展望。徐有俊和王小霞(2010) 利用GARCH族模型，对比了我国和印度与世界各国间股市之间的联动关系，研究结论显示，我国股票市场与亚洲新兴国家股票市场之间的联动关系，要强于印度股票市场与之的联动关系，并且在金融危机之后，我国股票市场与世界市场之间的关系越来越紧密。王曦和朱立挺( 2017)利用多元GARCH族模型对我国货币政策与资产价格之间的相互关系展开了详细分析，严哲人和徐嫒媛等(2018)同样利用该方法进行了国内外原料奶市场之间的相互关系。