有关沪深300成分股期货市场的问题

怎样借助大盘期货市场展开机会成本、套利策略操作方式的事例预测：

那时沪深300产品价格是3710点（5月10日尾盘产品价格）。

但那时沪深300大盘期货市场的12月末合同产品价格已经降到5900以内了，意思是倘若你那时以5900点的价位BSE12月大盘期货市场，等到12月的第二个周四沪深300成分股收盘后，大盘期货市场12月合同要按当天收盘产品价格展开清算，假定那天（12月第二个周四）收盘产品价格是5500，所以你在5月初卖的合同胡尔坎的现金流量表排序是：1手*400点*300元/点=12万。

前提——假定你那时买了100万的优先股，大部分是沪深300成分股的权重股，也是说大盘涨你的优先股的确也涨。所以限制性度相近。。。。。于是你那时全然能这样操作方式：

目前沪深300成分股产品价格是3710点(5月10日尾盘产品价格），但12月末的大盘期货市场产品价格已经降到了5900点。呵呵，咱那时大胆持有优先股不动、与庄梦幻！空胡尔坎12月的IH，资金投入本息约16万（假定的，排序方式：5900*300元/点*10%），所以，你是对你买的100万优先股做了有效机会成本操作方式，全然能防范以后股票市场的上涨给你带来经济损失！！！！！！！

为什么能？假定三个月后，股票市场上涨，所以12月的大盘会上涨更慢更多，大盘的利润几乎能远远超过你优先股产生的缩水经济损失。

假定到12月的第二个周四，沪深300成分股降到5800点，大盘也按5800点最后展开清算，所以你的优先股的确又赚不少，同时IH也有利润：（5900-5800）X300=30000元。

再倘若，沪深300成分股降到6000点，所以优先股收益大概排序为：（6000-3710）/3710除以100万，结果=61.7万。 大盘期货市场上的亏损：（6000-5900）*300元/点=3万。

两相对冲后仍利润达58.7万之多！！！！！

期货市场投资因为使用本息制度，好比前几年优先股交易中的股权融资（俗称透支），所以是10倍股权融资！所以操作方式不好的话风险很大。如上面事例中只买胡尔坎大盘就能对100万的现货市场优先股做对冲机会成本或套利策略操作方式了。而资金投入资金不过才16万。。。。。。大盘期货市场本身是一个能对优先股展开机会成本操作方式的手段。通常情况会是有一个指导产品价格，但最后是靠买卖两方决定的。最后一件事是，您这样的程度还是不要碰期货市场为好，会赔的很难看的。

大盘期货市场里的沪深300是干什么用的？

沪深300是沪深300大盘期货市场的正股。

卖方是指当事人两方私法指向的对象

大盘期货市场（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全名是优先股产品价格成分股期货市场，也可称为股价成分股期货市场、IH，是指用股价成分股为卖方的技术标准期货市场合同，两方约定在未来的某个特定日期，能按照事先确定的股价成分股的大小，展开正股成分股的买卖，到期后通过现金清算佣金来展开期货合约。做为期货市场交易的一类类型，大盘期货市场交易与普通货品期货市场交易具备大致相同的特征和流程。 大盘期货市场是期货市场的一类，期货市场能大致分为两大类，货品期货市场与金融期货市场。

沪深300优先股成分股由易方达成分股公司编制的沪深300成分股于2005年4月8日正式发布。沪深300成分股以2004年12月31日为真藓科真藓，真藓科真藓点位1000点·沪深300成分股是由上海和深圳证券市场中挑选出300只A股做为样品，其中沪市有179只，深市121只样品选择标准为规模大，流动性好的优先股。沪深300成分股样品覆盖了沪深市场七成以内的市值，具备良好的市场代表性。做为一类货品。1 你看的是博弈大师，沪深300是现货市场成分股，对比大盘合同是升水还是升水， 有的是人据此推论多空力量高低。

2 持仓最大的是主力部队合同 ，1303主力部队合同

3 远月合同能认为是除了进入期货合约合同之外的都算1304,1306,1309

国信期货市场1、沪深300是if1303的卖方，是说大盘期货市场只不过炒的是沪深300成分股，就跟货品期货市场是要对应一类货品是一样的，他是个成分股，你要推论研究大盘期货市场的行情，只不过是要预测沪深300的走势。

2、目前的主力部队合同是IF1303，沪深300是成分股不能展开交易。

3、远月合同是IF1304 、IF1306 、IF1309，大盘每次会上四个合同（当月、下月、以及随后三个癸年）