量化交易劣势分析

量化交易劣势分析量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟量化交易操作等手段进行检验，并量化交易依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现量化交易风险最小化和收益最大化，但往往也会存在一定的潜在风险，具体包括以下几点。

量化交易策略还有一个非常重大的缺点，就在于量化这个特性本身。诚然，这一特征为量化交易策略带来了多种优势，但是由于这一特点，量化交易使得量化交易策略在对待无法量化的因素时，只能采取舍弃这样较为无奈的处理办法。因此，量化交易策略损失掉了很多其实有可能带来盈利的信息，也使得量化交易策略在处理信息时所覆盖到的范围变得狭窄。当然，随着科学技术的发展，一些之前无法被量化的因素开始进入量化交易策略的研究范围之内，如针对网络信息刻画出的投资者情绪等等。但是量化交易，即使科技手段会让量化交易策略能够处理的信息范围更广更深，对比起主观交易策略而言，这样的缺陷始终是量化交易策略无法彻底摆脱的。这种来源于自身特性的缺点，只能改善而无法根治。

由于量化交易策略在构建过程中采用的是数量化的方法，需要一定数量的数据样本进行研究，而相应的数据都是随着时间逐渐产生的，因此量化交易当量化交易策略的构造形式没有本质上的改变时，从数据中抽取的数量化特征也只会随着时间逐渐变化，量化交易策略所形成的交易也只能缓慢地变化。当市场情形发生重大转变时，这种量化交易缓慢变化的特性会导致量化交易策略无法适应转折期的市场，在短时间内造成较大的损失。相比较而言，一部分定性的交易策略由于主要基于逻辑上的思路来进行交易，因此当市场情形发生改变时，量化交易能够基于主观逻辑迅速进行本质上的策略调整。转向缓慢这一特点也是量化交易策略一个较难改善的缺陷。