银行外汇风险提示

    银行外汇风险提示,银行外汇风险案例银行在外汇市场进行自营外汇买卖时.若银行在某种货币的买进和卖出的金额或期限不匹配，即银行持有了多头或者是空头头寸，该敞口头寸就是受阶部分，承受着汇率波动的影响。

    例如，银行买进1 000万美元，卖出122 000万日元，美元兑日元的汇率是122.00.该银行在臾元上是多头.在日元上是空头。这种敞口头寸就是银行的受险头寸，面临汇率风险.当美元兑日元的汇率变为121.00时，假定不存在交易费用，银行卖出100(，万英元，得到121000万日元，损失1000万日元。

    银行外汇风险另一方面，若银行在外汇的买进和卖出的期限上不匹配，即使交易数量相同，也会产生汇率风险。

    例如，银行买进一个月远期1 000万美元，卖出一个月远期120 000万日元.美元兑日元的远期汇率为120.00，同时卖出3个月远期1 000万美元，买进3个月远期119 000万日元，远期汇率为119.00,这样，银行买进和卖出美元的金顺相同，但买进和卖出的时间不匹配。当1个月交创时，即期汇率变为118.00。银行卖出1000万美元，获得118 000万日元，银行亏损2000万日元。当3个月交割时，即期汇率为121.00,银行买入1000万美元，卖出121 000万日元，银行赚1000万日元。这样，银行合计亏损1000万日元。