跨市场套利交易例子

    跨市场套利交易例子，跨市场套利例子。上海4月期铜与伦敦3月期铜的比价关系高位出现在10. 4左右，而低位则出现在9.6附近，跨市场套利当然我们遇到过10.8与9.2甚至11与8.8的情形，跨市场套利那只是发生在一些非常不一般的情况下。跨市场套利除了波动性之外，周期性也是我们所感兴趣的，跨市场套利最常见的周期为3个月，跨市场套利我们很少看到比价超越10. 4或9.6之后3个月内不回到10的情况，当然也有超常行情出现的可能。

的作用，这种价格比例大于10=1，跨市场套利甚至达10.411以上时，投资者可在伦教(LME)买人某一铜     在上海(SHFE )远期合约抛出，来赚取差价，跨市场套利这种在伦教市场和上海市场进行的跨市场套利，跨市场套利吸引着越来越多的投资者。