【择时策略2】

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海龟交易法则，起源并流行与八十年代的美国，是一套简单有效的交易法则。这个法则的人和故事被写进了一本书《海龟交易法则》，这是一本很好的量化交易入门书。

本次文章用于展示海龟交易法则在 A 股市场上的表现，这个交易品种可以选指数，也可以选个股，这里选择上证指数。

具体策略规则：

• 当天的收盘价，大于过去20个交易日中的最高价时，以收盘价买入
• 买入后，当收盘价小于过去10个交易日中的最低价时，以收盘价卖出

策略补充说明：

• 这套交易规则主要用于期货市场，可以卖空。
• 这套规则实际使用时更多的是使用分钟k线，例如 这个 5分钟的收盘价大于过去 20 个 5 分钟的最高价，买入。低于过去 10 个 5 分钟的最低价，卖出。

数据来源：

• 预测者网站
• 字段名（指数名称，日期，开盘价，收盘价，最低价，最高价，成交量，成交额，涨跌幅）

效果展示：

• 曲线介绍：蓝色是上证指数，红色是使用海龟交易法则的资金曲线
• 统计时间：从1993-2016。也就是上证指数的诞生日期到发帖日期
• 效果对比：23 年，上证指数 800->4000，5倍。海龟交易曲线，800-> 14000，17.5倍。

海龟交易法则取得的收益是上证指数的 3.5 倍，但是也仅仅取得了 23 年 17.5 倍的效果，并不算很高，如果能够在牛市离场，熊市建仓，收益应该会好很多。

思考：

• 这里的参数是 20，10。改为其他的，会不会好很多。
• 搭配风格轮动，会怎么样