线性模型都有哪些

    线性模型都有哪些?线性模型的特点线性模型一般都建立在稳定和有限的方差前提下，同时忽视时间这个变量.因而认为股票价格的变化是平滑连续的。没有突然大的变动。然而股票价格许多时候表现出在一段平静时期后紧跟不寻常的大的波动。线性模型在这种情况下.对稳定方差的假设显然是不合适的。因此有学者建立了一系列非线性模型来探测随时间变动的方差。

    恩格尔(Engle)于1982年提出了自回归条件异方差(ARCH)模型，该模型是用来拟合金融时间序列的非线性随机模。线性模型后来学者将ARCH模型进一步扩展，允许有条件方差成为其滞后量的函数。布勒斯里乌(Rollerslev )于一986年将^RCH模型扩展为广义的.(:ARCH(C,eneralized ARCH)模型。为了克服LARCH模型的缺陷.线性模型尼尔森( Nelson)于199.年提出指数EARCH(Exponential LARCH)模型。

    与RCH家族不同的其它非线性模TMIN (Tong)和林(Lim)于一980年提出的门限自回归模型价reshold Antore-Cressive Moxlel)即TAR模型。TAR模型的特征包括时间的不可逆转性、线性模型不对称的有限循环和跳跃现象。