怎么构建套利组合?

时间:2022-06-16 04:13:08

怎么构建套利组合?

单一的敞口期权交易,套利组合属于入门阶段的交易,套利组合四种期权交易(买入看涨、买入看跌、卖出看涨、卖出看跌)就像一块块单独的积木,如果套利组合将这些基本交易组合在一起,套利组合则会形成强大的套利组合,构建起一座雄伟的大厦。

牛市看涨价差期权如果后市看涨,并且套利组合预估了上涨的目标价位,则套利组合可以采用牛市看涨价差期权来进行套利交易。例如,50ETF于2018年3月6日的价格为2.888元/份,套利组合预期近一个月内将要上涨,并且预期上涨目标价位为3.3元/份。此时,我们以0.055元/份的价格买进50ETF1803-C-2.9,并以0.0021元/份的价格卖出50ETF1803-C-3.3,其中套利组合两笔期权的成交价格为2018年3月6日的期权收盘价