技术交易系统的新概念

时间：2022-06-17 16:52:17

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考虑到可比性，在这里对于PPR规则和CSR规则采用相同的交易策略，即将所有的买人信号归为同一类.将所有的卖出信号也一视同仁。当不允许卖空时，在第一个任意的买人信号出现时买人股票，在下一个任愈的卖出信号出现时卖出，技术交易系统新概念再到下一个买人信号出现时买入，如此循环，计算持有期内的每日回报率.当允许卖空时，则在首个任意买人信号出现时买人股票，在随后首个任意的卖出信号出现时卖出并卖空，技术交易系统新概念再到下二个买人信号时买人.如此循环，计算持有期内的每日回报率以及空头期内的每日做空回报率。