亚式商品期权

   亚式商品期权，亚式期权定价公式。亚式看涨期权的对冲相对来讲鱿较为容易，随着时间的改史，我们会观察到越来越多的资产价格，而这些价格被用来计算最后的平均位。亚式商品期权这意味看随着时间的流逝.录终期权回报的不定性会逐渐减小。因此，期权也就会变得越来越容易对冲‘在期权接近到期的最后几天，因为基砂资产价格片期权价格影响越来越小，期权的delta趋近于0.

    与以上形成鲜明对双的是阵碍期权，亚式商品期权其对冲难度鱿相对较大。亚式商品期权在此我们考虑一个欧式看涨蔽出期权，期权的基砂变全为汇率，当前汇率比障碍汇率高0.0005。亚式商品期权在当前汇率达到津碍汇率时，期权价位变为零。亚式商品期权在没有达到阵碍汇率时，期权的回报十分可砚。津碍期权的delta在津碍