银行风险资产包括哪些

    银行风险资产包括哪些?商业银行风险资产国内方面，苏小阂在研究中假设市场中的风险资产满足几何布朗运动，银行风险资产市场利率服从Vasieek模型，期权卖方的违约强度为跳扩散模型，银行风险资产且这三个过程都是相关的，并将违约风险考虑进约化模型中，进而构造出新的期权定价公式。研究中略显不足的是.作者假设市场中仅有两种风险资产并且都服从跳扩散模型，这显然跟现实状况是有出路的。

    金融市场中存在四大风险:市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险，其中信用风险会显著影响其他风险的产生。银行风险资产期权市场中存在很多不确定性的因素，信用风险是难以避免的。纵观现有的研究.大部分只是在单独注重期权违约风险的情况下推导定价公式，银行风险资产显然这是不完全的，在存在违约风险的情况下将交易费用考虑进定价模型中去将是以后研究的方向。

    在经典的期权定价模型中，我们一直都假设市场是有效的、信息是完全的，也就是说投资者完全知道市场中的标的资产价格以及模型的参数。然而在现实市场中，由于各种原因，银行风险资产信息不是完全公开的。银行风险资产因此市场是信息不完全的，人们所看到的资产价格没有真实完全地反映市场上的信息。银行风险资产在这样的市场条件下怎样更好地确定期权的价格就成为了近期学者们的研究关注点。