股票交割陷阱

股票交割陷阱期指的交割结算价，是股票交割以最后两个小时的算术平均价为计算依据的。换言之，股票交割如果最后两个小时是单边行情，那么，股票交割基差在最后两个小时是完全不靠谱的。记住我的结论：所有的期指基差交易，不要到交割清算日完成。股票交割你做的所有期指跨期，要在交割结算日，也就是每个月第三周的周五前一天，最晚周四，就把它做完。该平仓的平仓，该移仓的移仓，该换月的换月。因为最后一天可能会出现一些突发的状况。

现在的期权，因为交易的深度已经出来了，所以相应的定价也是有效的，或者说有效的地方会更多一点。我们股票交割经常看到股指大幅贴水，国家在管恶意做空，但其实你看期权，拟合一个空头也是贴水，这里头几乎不存在缝隙。如果存在缝隙，那就是超级大的机会，属于捡钱的机会，一定要抓住。