期权波动率策略

    期权波动率策略,期权对敲波动率策略波动率是用来衡且标的资产的价格上下波动的倾向。波动率越大.期权价格越高。其原因在子.价格波幅大的标的资产给期权持有人提供了更有利的机会.使他们对市场的预期能够在期权合约有效期内实现。所以.他们也愿意为该类期权支付更高的价格。同样地，由于风险的提高.期权出售者也要求更高的回报。

    期权波动率策略期权合约的刹余时间越长,在该期限内.买方对标的资产的价格预期被实现的机会就越大。相反，期限越长.期权卖方的风险就越大.他们就会对卖出的期权索取更高的价格。期权波动率策略如果其他情况不变.离到期日越近.时间价度就甘低.因而期权价格也招低。到期日当夭的时间价值为霉。所以.时间因索对期权买方不利.但对期权卖方有利。