外汇远期掉期

    外汇远期掉期,远期和掉期的区别远期对远期掉期(Forward-Forward Swap)，这是在远期外汇市场上同时买进并卖出不同期限的同种远期货币的交易形式。该交易有两种方式，远期掉期一是买进较短交割期的远期外汇(如30天)，卖出较长交割期的远期外汇(如90天);二是买进期限较长的远期外汇，而卖出期限较短的远期外汇。远期掉期假如一个交易者在卖出100万30天远期美元的同时，又买进100万90天远期美元，这个交易方式即远期对远期的掉期交易。

    例如，美国某银行在3个月后应向外支付100万英镑，远期掉期同时在1个月后又将收到另一笔100万英镑的收人。远期掉期如果市场上汇率有利，它就可进行一笔远期对远期的掉期交易。