套期保值比率怎么理解

    套期保值比率怎么理解?套期保值比率公式套期保值比率(Hedge ratio)是持有期货合约的头寸大小与风险撼露资产大小之间的比率.大多数套期保沮的研究是关于如何确定最优套期保位比率的探讨。套期保值比率传统的套期保值模a为风险消除型的完全衰保.但是在不同的假设前提和日标函数下，最优套期保倪比率不同.根据优化目标函数的不同.除了完全套期保位模型之外，还逐步发展出了风险最小化、效用最大化等不同目标的多种套期保俄模型.

    套期保值比率完全套期保俏法(Perfect Hedge Method)又称天真套保(naivehedge Method).是指避险者在股衍期货市场买人或卖出与股票头寸价值相等且头寸相反的期货合约.以达到完全避险的目的。

    套期保值比率在完全套期保值俊型中，假设股票组合价格与股指期货价格变动方向相问RL波动幅度完全一致.为达到完全脸险.将最优套保比率设定为1.