盒式价差期权
时间：2022-06-30 21:24:22
盒式价差期权，盒式期权原理。盒状价差(场:叩二目)策略是由看涨期权牛市价差和相同执行价格的看跌期权空头价差组合而成。盒式价差期权此策略到期值是固定的.等于两个执行价格之差，盒式价差期权与股价走势无关。盒状价差分解为:
对角价差是指同时买人及卖出不同执行价格、盒式价差期权不同期满日的看涨期权，盒式价差期权一买一卖所形成的策略。盒式价差期权赞如买人一个3个月后到期，执行价格为，盒式价差期权5元的看涨期权，盒式价差期权另外卖出一个1个月后到期.执行价格为85元的看涨期权。盒式价差期权本书将对角价差扭益图留为本章习题.以供读者练习。