期货套期保值举例

    期货套期保值举例?如何进行套期保值套期保值是利用金触衍生工具对冲头寸来管理价格风险的一种手段。一般可以用期货、远期、期权、互换等衍生工具来构造套期保值策略。一旦选定合适的套期保位工具.投资者就必须确定套期保值率(Hedging Ratio)。

    期货套期保值也就是说，套期保值的关被是要确定套期合约数a.即投资者需要买人或卖出多少合约，才能道免扭失.减少风险。基于前面所介绍的套期保值理论的演变过程，人们对套期保值的内抽主要存在三种不同的认识:传统套期保俏理论、利润最大化、现代投资组合理论。而这三种理论各自存在一定的优点与适用条件。而不同的理论必然导致套期保值存在不同的目的和策略.以下将逐一介绍在不同目的和策略下，如何从理论上.定最优套期保值率.并从计盆方法上进行估计。