量化投资什么意思?

量化投资什么意思?量化投资管理的约束有助于确保组合的量化投资整体性。某一公司的风格子集量化投资组合应该是非重叠的，风格子集的基准组合应该总体上包括投资体系中的所有股票。价值股组合就应该排除成长股，成长股组合也应该排除价值股。价值股与成长股组合，或大盘股和量化投资小盘股组合，应该聚集在一起形成股票核心块。

相对于传统投资管理来说，量化投资管理应该从深层核心块或者子集基准中减少组合量化投资收益偏差；同时，相对于被动投资管理，预期收益应该增加。明智的股票选择可以从被动基准中获得超额组合收益，建构优化组合可以控制组合风险。

针对组合管理，表4-1对传统投资管理法、被动投资管理法和量化投资管理法各自的优点进行了比较。量化投资传统投资管理法有深度，量化投资缺乏广度，易于受到认知错误的影响，缺乏组合整体性；被动投资管理法有广度，不受认知错误的影响，组合具有整体性，但缺乏深度；只有量化投资管理法能够兼顾分析的广度和深度，建构组合，不受认知错误影响，具有组合的整体性。