期货如何套利

  期货如何套利?跨期套利口诀跨期套利，跨期套利主要发生在期货市场上，基于不同月份期货合约间存在的正常的价差。跨期套利这种正常的价差由两部分组成:仓储费和资金利息。跨期套利比如:0808合约和0800合约之间的正常价差(0808合约的价格一08伪合约的价格)应当是:2个月的仓储费+货物持有2个月所需要的资金利息。如果实际价差大于正常价差，则可以进行买近、跨期套利抛远的跨期套利;反之，若实际价差小于正常价差，则可以进行抛近、买远的跨期套利。

  跨期套利的运作方式，跨期套利在操作上也可以分为对冲套利和交俐套利两种。对冲套利可以发生在买近、抛远和抛近、买远的跨期套利中跨期套利;但交割套利只能够发生在买近、抛远的跨期套利中。跨期套利通常对冲套利的操作时间较短.操作灵活，成本较低，但存在风险。交割套利操作时间较长，跨期套利成本较高(主要是资金占用产生的资金利息较大)，但基本无风险。