花旗银行风险事件

以花旗银行的司库（Treasury）为例，花旗银行风险事件说明完整的交易风险控管所应涵盖的层面。花旗银行的交易平台（Trading Desk）主要可分为两大功能：一是分散产品线（Diversified Products Lines）：二是集中管理（CentralizedManagement）。而若以交易形态与商品区分，花旗银行风险则财务的交易平台又可区分为期权交易（Option Trading）、花旗银行风险衍生性商品交易（DerivativesTrading）、债券交易（Bond Trading）、股权交易（Equity Trading）以及资金调度交易（Funding&Gaping Trading）。

至于交易员的功能则大致分为以下三种。1.花旗银行风险交易执行和监控市场大多数前台交易员必须随时就本身负责的交易市场进行监控风险事件，并且视市场状况的变动，进行头寸控管或避险交易。此外，一般来说，不同交易员视权限而有不同的交易头寸上限及风险承担上限，必须每日随时就交易头寸风险指标（如风险值）与风险承担上限进行比较与评估，并且采取必要的动作。2.商品研发部分交易员的职责是针对当时市场环境与客户需求研发新的交易商品，使客户能随时不错过任何可能参与获利的机会，并且透过成功的金融创新商品，也能花旗银行风险提升交易平台的手续费收入及研发能力。3.产品经理产品经理（Product Managers）的主要职责在于作为客户与交易员之间的桥梁，对客户而言，产品经理可以第一时间将最新商品与市场趋势告知客户，并且提供更完整的交易资讯。对交易员而言，产品经理贴近市场需要，花旗银行风险事件风险了解客户的投资需求与想法，因此有助于协助交易员开发更符合客户需求的金融商品。花旗交易平台的风险控管政策，主要通过以下三种机制来落实。