期权套利策略总结
时间：2022-06-30 21:45:36
期权套利策略总结，期权套利简单案例。套利策略是指当一个证券的价格相对于所对应证券的价格高估时.卖空相对高估证券，而买人相对低估证券的交易策略。一般所谓的套利是指没有风险而获取利润的交易动作，期权套利策略包括期初没有支出.而期末有收益;或者是期初有收益，期权套利策略而期末没有支出;或者是期初、期末均有收益。
期权套利策略套利机会发生在当看涨期权或看跌期权违反了上下限或违反了看跌看涨期权平价关系.期权套利策略或是看涨期权或看跌期权市价和B一S的理论价格不符合时，期权套利策略投资者可以买低卖高来获取中间的差价。