投资组合报酬率计算

投资组合报酬率计算,投资组合风险报酬率计算公式投资组合的报酬率和标准差　报酬率考虑有关3只股票的下列信息：a.如果你的投资组合分别在股票A和股票B上各投资了40%，在股票C上投资了20%，报酬率这个投资组合的期望报酬率是多少？方差是多少？报酬率标准差是多少？b.如果预计国库券报酬率是3.80%，这个投资组合的预计风险溢价是多少？c.如果预计通货膨胀率是3.30%，这个投资组合的预计实际报酬率的大约数和准确值各是多少？预计实际风险溢价的大约数和准确值各是多少？

分析投资组合：你有100 000美元可以投资在一个包括股票X和股票Y的投资组合上。报酬率你希望构建一个期望报酬率为12.7%的投资组合。如果股票X的期望报酬率是11.4%，贝塔系数是1.25；股票Y的期望报酬率是8.68%，报酬率贝塔系数是0.85。你应该投资多少钱在股票X和股票Y上？如何解释你的答案？你的投资组合的贝塔系数是多少？