利润结构变动分析

    利润结构变动分析,利润结构怎么分析在过去的10余年里，估计结构变动的方法得到了极大的发展。其中，利润结构变动随机动态一般均衡模型( Dynamic Stochastic General Equilibri-um, DSGE)估计方法和结构VAR(Structural VARs)估计方法在实证分析中的应用最为广泛。它们有一个共同优点，就是可以运用矩阵工具同时估计面板数据，利润结构变动从而得到一个长时间序列中多部门变量共同变动的后验估计结果。这些方法的引人，可以使结构分析建立在更为科学的微观理论基础之上。

    Canova(2001)根据美国的数据，利润结构变动用上述两种方法在一个瀚性价格模型中同时估计了货币扰动对产出的影响，即通过将货币作为自变量来估计结构变动条件下的产出变动水平，利润结构变动从而分析货币对产出结构变动的影响。其结果认为在货币扰动与产出波动间不存在统计意义上的显著性，也就是说，利润结构变动货币政策的变动不是引起产出波动的直接因素。随后，Sim和Zha (2004)、Gambetti和Canova (2004)以及Primicieri (2004)都通过对货币变动冲击的分析研究过其对产出动态的影响。