欧洲美元期货名词解释

    欧洲美元期货名词解释,欧洲美元期货报价欧洲美元期货和远期利率协议这类的产品实际上只和将来某个特定时刻的远期利率有关.而利率掉期这类的利率金融产品和一系列时刻的利率有关.所以为了对利率掉期这类产品进行定价，我们就必须知道要在哪些时刻从利率曲线上读数。这就涉及所谓的日期序列。欧洲美元期货生成日期序列的目的是为了对利率掉期这类产品进行定价.不同的利率曲线程序库可能会为日期序列设计不同的数据结构。但是无论怎么设计，欧洲美元期货其逻辑上应该包括从利率曲线上读取哪几天的利率和如何计算最终的利息。本书的第5.2节会对日期序列的数据结构进行一些讨论，在这里我们则专注于生成日期序列的逻辑。

    实际交易中，交易双方可以自由商定利率掉期的各种细节，从而导致其日期序列变得非常复杂。幸运的是，欧洲美元期货用来构造利率曲线的利率掉期一般都是标准化的产品而不会是这些经过私下商榷修改的非标准化产品。。因此从构造利率曲线的角度来讲.无需仔细研究所有可能存在的特殊情况，而只需要根据情况适当包括一些常见的特殊情况。

    从构造利率曲线的角度上来讲，通常所说的标准化利率掉期是指那些从今天开始、期限为整数年，欧洲美元期货并且除了掉期利率(对于普通利率掉期而言)和利差(对于利差掉期而言)以外的其他参数(例如适用日历等)都使用标准定义的利率掉期产品。对于这类产品，欧洲美元期货我们一般只需要引用其期限和相应的利率或利差，市场参与者就知道你在说什么了。