套期保值原理公式

    套期保值原理公式,传统套期保值理论套期保值可以起到风险对冲的作用.根本原理在于:期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响.套期保值原理两者的变动趋势基本一致。据此.通过套期保值.无论价格是涨还是肤，总会出现一个市场盈利而另一个市场亏报的情形.盈亏相抵.就可以规避因为价格波动而带来的风险，实现稳健经营。 

    (1)在套期保值数最选择上.要使期货与现货市场的价值变动大体相当。

    在期货价格与现货价格变动趋于一致的情况下.企业可选择与其现货数盆相当的期货合约数盆.以保证期货与现货两个市场的价值变动大体相当。套期保位比率，即套期保值中期货合约所代表的数量与被套期保值的现货数量之间的比率.通常为1.

    如果不存在与被套期保倪的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，套期保值原理选择的期货合约头寸的价值变动与实际的、预期的现货头寸的价位变动大体上应相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值.称为交叉套期保值。