信用风险识别方法

识别过程就是判断一个对象属于哪一类的过程，信用风险识别方法识别的前提是分类；信用风险识别识别就是再认知，信用风险识别是按什么原则去选择特征来建立类别系统的过程。信用风险识别识别过程大致可以分为两步：第一步是抽取特征；第二步是根据特征来判断模式应属于哪一类。

从目前的理论发展来看，第二步的判别在理论上比较成熟，而第一步的特征抽取则全靠系统设计者的技巧。信用风险识别特征抽取得不好，则整个系统识别的正确率会大大下降。信用风险识别特征抽取的关键是模型的选择和模型预测力，可以采用使模型适合数据或参数并重新生成或者重新测量模型有效性的方法，信用风险识别提炼和改进模型。

商业银行的客户贷后信用风险识别是指银行职员采用何种方法“判断客户是否为该银行的违约客户等”（Altman, 1968）[68]。商业银行客户贷后信用风险识别过程如图2-6所示。一旦银行企业在内部建立了客户数据中心，就信用风险识别可以从中抽取出较高层次的总和数据和客户特征，为挖掘违约客户的行为模式提供数据支持。