期权价格怎么算

    期权价格怎么算?期权价格计算看涨期权的价格接近于一条斜率为1、由执行价格现值发出的直线。期权价格而看跌期权的价格接近于一条料率、由执行价格现值发出的直线。看涨期权价格接近但永远不会达到这条直线.当期概率分布是长方形的情况(即等概率分布)，其概率分布的左边是无限的。结果，不论股票的现在价格变得多大，总存在一些不执行期权的概率。

    期权价格当股票价格变大的时候，到期日执行概率也变大。这个切线的抖率还反映了，在当前股票价格下进行抵补保值时，期权价格每售出1份看涨期权必须购人相应的股票份数。当股票价格变化时，将移至曲线上的一个新点，该点将有一个新的斜率，为此，必须调整投资者的抵补保谊线的位置。