股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15,资产A的方差为0.64,资产B的方差为0.25
2022-09-23 03:43 证券投资基金基础知识
股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15,资产A的方差为0.64,资产B的方差为0.25,则资产A和资产B的相关性系数为()。
A.0.375
B.0.060
C.0.024
D.0.934
答案解析:资产A的标准差为0.8,资产B的标准差为0.5,相关性系数=0.15÷(0.8x0.5)=0.375。
正确答案:A
答案解析:
资产A的标准差为0.8,资产B的标准差为0.5,相关性系数=0.15÷(0.8x0.5)=0.375。
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