关于金融工程的试题
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某只股票当前价格为50元,未来6个月内不支付红利。假设6个月的无风险利率为5%,则该股票6个月的远期价格应为()元(精确到小数点后2位数)。
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如果2个月后,股票价格涨到了60元,那么此时再签4个月后买入股票的远期协议,远期价格应为()元(精确到小数点后2位数),假设此时的4个月无风险利率仍为5%。
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关于国债期货的报价,正确的流程为1由国债现货(某看起来最便宜的可交割券)报价(净价)得到现货全价2将国债期货净价除以转换因子,得到国债期货的标准券报价3根据国债期货全价,求得国债期货在交割月首日的净价4根据国债现货的全价,得到国债期货的全价(有收益或无收益资产远期定价)
A.1243
B.1432
C.3142
D.4132
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某债券面额为100元,票面利率为6%,每年付息1次,还剩3年到期。当前该债券的到期收益率为8%(连续复利)。如果到期收益率上涨至8.1%,则债券价格将变化()元(精确到小数点后3位数)。(如果是下跌,则在数字前添加负号)
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某债券面额为100元,票面利率为6%,每年付息一次,还剩3年到期。当前此类债券的到期收益率为8%(连续复利),则该债券的价格为()元(精确到小数点后2位数)。
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买入期货合约的投资者,对标的资产未来的价格看涨。
A.正确
B.错误
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买空,即融资买入资产(例如股票),未来卖出资产并规划资金。对某只股票未来看涨(看多)时,可以进行买空交易。
A.正确
B.错误
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某个投资者持有1份风险资产多头和以该资产为标的的看涨期权空头,则他相当于持有以该资产为标的的看跌期权多头。
A.正确
B.错误
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看涨期权和看跌期权都是零和游戏。
A.正确
B.错误
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欧文・费雪提出的“资产的当前价值等于其未来现金流贴现值之和”,属于绝对定价法。
A.正确
B.错误